학생 Yuan Chen과 그의 공동 저자에게 축하합니다!

제목의 논문“반모용 다변량 가치 모델에 의해 구동되는 MES 및 ∆covar의 추정 이론에서”(새로운 제목 :“동적 체계적인 위험 조치에 대한 다변량 추론”) Nikolaus Hautsch, Melanie Schienle 및 Jérémy Leymarie와 공동 저술 한.QFFE 2025- 정량적 금융 및 금융 경제학 회의and the17 번째 연례 소피 컨퍼런스.

Yuan은 또한 Capital Fund Management로부터 Sofie에 참석하기 위해 후원을 받았습니다PhD/Postdoc Funding이니셔티브.

또한 그의 두 번째 논문,“대규모 포트폴리오를위한 추기경으로 제한 된 최적화”, Immanuel Bomze, Nikolaus Hautsch 및 Bo Peng과 공동 저술 한 22 번째 컨퍼런스에서 지속적 최적화 컨퍼런스에서 발표를 위해 승인되었습니다Europt 2025.

종이 :“반모자 다변량 가르치 모델에 의해 구동되는 MES 및 ∆covar의 추정 이론에 관한”

저자 : Juan Chen (사설 바카라), Nikolaus Hautsch (University of Vienna, 사설 바카라), Melanie Schienle (Kit) 및 Jérémy Leymarie (Edhec Business)

논문 :“대규모 포트폴리오를위한 카디널리티 제약 최적화”

저자 : Yuan Chen (사설 바카라), Immanuel Bomze (비엔나 대학교), Nikolaus Hautsch (Vienna University, 사설 바카라) 및 Bo Peng (Vienna University)