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은행의 체계적인 위험 감수의 거시 경제 모델
(Jorge Abad와 David Martinez-Miera와 공동)
우리는 은행 자본 요구 사항의 거시적 역할을 강조하는 역동적 인 일반 평형 모델에서 은행의 체계적인 위험 감수 결정을 연구합니다. 은행가들은 충격을받은 후 자본을 보존하는 가치와 위험 이동 이익의 균형을 유지함으로써 은행을 체계적인 충격에 섭취 할 수없는 노출을 결정합니다.
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